Что бы активировать функцию приёма/передачи файлов типа cookie, Вам необходимо сделать следующее (на примере Microsoft Internet Explorer). Надо выбрать функцию "Вид", а в нём опцию - "свойства обозревателя".
Во вновь открывшемся окне, надо выбрать закладку - "Дополнительно" и в ней установить функцию "Файлы cookie" в состояние, разрешаюшее их приём. Потом (когда Ваши файлы будут скачаны) - Вы можете дезактивировать эту функцию.